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中信建投货币市场基金2018年年度报告查看PDF原文

中信建投货币市场基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2

1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2

1.2目录 ...................................................................................................................................................3

§2基金简介...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6

2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6

2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7

3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................11

§4管理人报告.............................................................................................................................................12

4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16

§5托管人报告.............................................................................................................................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................16

§6审计报告.................................................................................................................................................17

6.1审计报告基本信息 .........................................................................................................................17

6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................17

§7年度财务报表.........................................................................................................................................20

7.1资产负债表 .....................................................................................................................................20

7.2利润表 .............................................................................................................................................21

7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................23

7.4报表附注 .........................................................................................................................................25

§8投资组合报告..........................................................................................................................................49

8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................49

8.2债券回购融资情况 .........................................................................................................................50

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明...............................................................50

8.3基金投资组合平均剩余期限.........................................................................................................50

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 ..............................................................................................50

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 ......................................................................................51

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................................................51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................51

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.................................52

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.................................................52

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明............................................................................53

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明..............................................................................53

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.................53

8.9投资组合报告附注 .........................................................................................................................53

8.9.1基金计价方法说明 ...................................................................................................................53

8.9.2.....................................................................................................................................................53

8.9.3期末其他各项资产构成 ..............................................................................................................54

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 ...............................................................................54

§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................55

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................55

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................56

§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................56

§11重大事件揭示.......................................................................................................................................56

11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................56

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................57

11.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................57

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................57

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................57

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................................................................................58

11.9其他重大事件 ...............................................................................................................................58

§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................63

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................63

12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................64

§13备查文件目录.......................................................................................................................................64

13.1备查文件目录. ..............................................................................................................................64

13.2存放地点 .......................................................................................................................................64

13.3查阅方式 .......................................................................................................................................64

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中信建投货币市场基金

基金简称 中信建投货币

基金主代码 000738

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年08月05日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 56,561,637.32份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中信建投货币A 中信建投货币B

下属分级基金的交易代码 000738 004554

报告期末下属分级基金的份额总额 22,900,839.25份 33,660,798.07份

2.2基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力

争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政

策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资

金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判

断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资

投资策略 产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支

付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性

特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特

征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例

和期限匹配情况。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信建投基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

信息披 姓名 张乐久 郑鹏

露负责 联系电话 010-57760122 010-85238667

人 电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 4009-108-108 95577

传真 010-59100298 010-85238680

注册地址 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥 北京市东城区建国门大街22

雅苑3号楼1室 号

办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2 北京市东城区建国门大街22

号凯恒中心B座17、19层 号

邮政编码 100010 100005

法定代表人 蒋月勤 李民吉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券日报》

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业

(特殊普通合伙) 广场二座普华永道中心11楼

注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒

中心B座17、19层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数 2018年 2017年 2016年

据和指标 中信建投 中信建投 中信建投 中信建投 中信建投 中信建投

货币A 货币B 货币A 货币B 货币A 货币B

本期已实现收 756,068. 1,006,91 1,280,64 489,229. 3,567,67 -

益 84 6.27 2.86 94 1.25

本期利润 756,068. 1,006,91 1,280,64 489,229. 3,567,67 -

84 6.27 2.86 94 1.25

本期净值收益 2.9202% 3.1676% 3.2936% 1.3425% 2.1204% -

3.1.2期末数 2018年末 2017年末 2016年末

据和指标

期末基金资产 22,900,8 33,660,7 12,890,3 36,293,4 70,297,4 -

净值 39.25 98.07 36.97 18.24 78.58

期末基金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -

净值

3.1.3累计期 2018年末 2017年末 2016年末

末指标

累计净值收益 13.9581% 4.5526% 10.7247% 1.3425% 7.1942% -



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